Versione 3 02.07.2020
Dopo quasi 5 anni dalla creazione dei portafogli modello, è corretto stilare un bilancio del lavoro effettuato e apportare opportune modifiche.
La prima modifica che vado ad apportare è sulla frequenza dei cambiamenti dei portafogli modello, che passa da trimestrale a mensile.
La seconda modifica riguarda la composizione dei singoli portafogli.
I portafogli relativi ai singoli profili di rischio Esma (dal 2 al 6) vengono ampliati da 10 a 20 componenti equipesati al 5%.
I portafogli cosiddetti “mix”, poiché non hanno apportato significativi vantaggi rispetto ai portafogli a profilo singolo, vengono dismessi.
Mario Martino 