Autore: Mario Martino

Senior Partner Azimut Roma

Selezione Omega – andamento a 4 anni


Analisi Quantitativa Dal 01/07/2016 Al 02/07/2020 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Omega 2 -1,70% -0,43% 2,10 -10,51% 0,93
Omega 3 -4,94% -1,26% 3,93 -18,17% 0,92
Omega 4 -2,22% -0,56% 5,89 -18,70% 0,99
Omega 5 15,02% 3,56% 13,82 -30,80% 1,07
Omega 6 80,47% 15,89% 17,52 -34,20% 1,20
Il rendimento e la volatilitá sono calcolati sulla base di osservazioni giornaliero
Presentato da: Mario Martino
Importante:Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future.I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:  © Compliance Solutions Strategies 2020 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

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Selezione Omega – andamento a 3 anni


Analisi Quantitativa Dal 01/07/2017 Al 02/07/2020 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Omega 2 -2,93% -0,99% 2,41 -10,51% 0,87
Omega 3 -5,82% -1,98% 4,38 -18,17% 0,88
Omega 4 -3,47% -1,17% 6,02 -18,70% 0,97
Omega 5 7,17% 2,33% 15,15 -30,80% 1,05
Omega 6 50,47% 14,57% 19,39 -34,20% 1,17
Il rendimento e la volatilitá sono calcolati sulla base di osservazioni giornaliero
Presentato da: Mario Martino
Importante:Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future.I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:  © Compliance Solutions Strategies 2020 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

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Selezione Omega – andamento a 2 anni


Analisi Quantitativa Dal 01/07/2018 Al 02/07/2020 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Omega 2 -2,44% -1,22% 2,91 -10,51% 0,87
Omega 3 -4,99% -2,52% 5,28 -18,17% 0,87
Omega 4 -3,69% -1,86% 6,77 -18,70% 0,95
Omega 5 0,14% 0,07% 17,44 -30,80% 1,02
Omega 6 29,08% 13,59% 22,46 -34,20% 1,14
Il rendimento e la volatilitá sono calcolati sulla base di osservazioni giornaliero
Presentato da: Mario Martino
Importante:Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future.I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:  © Compliance Solutions Strategies 2020 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

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Selezione Omega – andamento ad 1 anno


Analisi Quantitativa Dal 01/07/2019 Al 02/07/2020 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome: Perf. Perf. Annualizzata Deviazione Standard Annualizzata Max Drawdown Omega
Omega 2 -3,79% -3,77% 4,03 -10,51% 0,74
Omega 3 -8,47% -8,44% 7,16 -18,17% 0,69
Omega 4 -4,67% -4,66% 8,45 -18,70% 0,90
Omega 5 -1,24% -1,23% 21,25 -30,80% 1,01
Omega 6 17,19% 17,11% 26,95 -34,20% 1,16
Il rendimento e la volatilitá sono calcolati sulla base di osservazioni giornaliero
Presentato da: Mario Martino
Importante:Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future.I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:  © Compliance Solutions Strategies 2020 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

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Aggiornamento selezione Omega


Versione 3 02.07.2020

Dopo quasi 5 anni dalla creazione dei portafogli modello, è corretto stilare un bilancio del lavoro effettuato e apportare opportune modifiche.

La prima modifica che vado ad apportare è sulla frequenza dei cambiamenti dei portafogli modello, che passa da trimestrale a mensile.

La seconda modifica riguarda la composizione dei singoli portafogli.

I portafogli relativi ai singoli profili di rischio Esma (dal 2 al 6) vengono ampliati da 10 a 20 componenti equipesati al 5%.

I portafogli cosiddetti “mix”, poiché non hanno apportato significativi vantaggi rispetto ai portafogli a profilo singolo, vengono dismessi.