Analisi Quantitativa Dal 01/07/2019 Al 02/07/2020 – Giornaliero Frequenza – Allineato al Data di Inizio
Nome:	Perf.	Perf. Annualizzata	Deviazione Standard Annualizzata	Max Drawdown	Omega
Omega 2	-3,79%	-3,77%	4,03	-10,51%	0,74
Omega 3	-8,47%	-8,44%	7,16	-18,17%	0,69
Omega 4	-4,67%	-4,66%	8,45	-18,70%	0,90
Omega 5	-1,24%	-1,23%	21,25	-30,80%	1,01
Omega 6	17,19%	17,11%	26,95	-34,20%	1,16
Il rendimento e la volatilitá sono calcolati sulla base di osservazioni giornaliero
Presentato da: Mario Martino
Importante:Le performance passate non sono necessariamente un riferimento per le performance future.I prezzi possono salire come scendere.Questi prodotti possono essere influenzati da cambiamenti nei tassi di cambio. Copyright:  © Compliance Solutions Strategies 2020 . All Rights Reserved.
I valori rappresentati sono basati sulle seguenti ipotesi: Nav to Nav, Utile Lordo, EUR

Versione 3 02.07.2020

Dopo quasi 5 anni dalla creazione dei portafogli modello, è corretto stilare un bilancio del lavoro effettuato e apportare opportune modifiche.

La prima modifica che vado ad apportare è sulla frequenza dei cambiamenti dei portafogli modello, che passa da trimestrale a mensile.

La seconda modifica riguarda la composizione dei singoli portafogli.

I portafogli relativi ai singoli profili di rischio Esma (dal 2 al 6) vengono ampliati da 10 a 20 componenti equipesati al 5%.

I portafogli cosiddetti “mix”, poiché non hanno apportato significativi vantaggi rispetto ai portafogli a profilo singolo, vengono dismessi.